EuroTL Vadeli İşlem Örneği

Dolar Yene Tepki Verme Niyetinde

13.07.2020


Parite Kritik Seviyeleri Aşmakta Zorlanıyor 

13.07.2020


Parite Umutla Yükseliyor

13.07.2020


Dolar Kritik Seviyede Tepki Verme Niyetinde

10.07.2020


Euro para birimi karşılığı ürün satın alan ve ödemesini ileri tarihte EURO para biriminde yapacak bir firma sahibinin, Euro/TL kurunun yükseleceği beklentisi ile riskten korunmak için VİOP’ta pozisyon açtığını varsayalım. Bu yatırımcı VİOP’ta EURTRY vadeli sözleşmesinde Uzun (alış) yönünde pozisyon açacaktır.

24.04.2020 tarihinde ve Aralık ayı vadeli pozisyon açılır.

24.04.2020 tarihinde F_EURTRY1220 fiyatı: 8,15

1 Adet EURTRY kontratının başlangıç teminatı: 750 TL

Yatırımcının 100 adet EURTRY kontratında Alış yönlü pozisyon açtığını varsayalım.

Yatırımcının pozisyon açması için gerekli toplam teminat oranı= 750 x 100= 75.000 TL


Kar/zarar hesaplaması:

Yatırımcının beklentisinin gerçekleştiğini ve EURTRY vadeli kontratının Aralık ayı son işlem gününde fiyatının 8,30’a yükseleceğini varsayalım.

Yatırımcının Karı = (Kapanış Fiyatı –Açılış Fiyatı) x Sözleşme Büyüklüğü x Kontrat Adeti
=(8,30 – 8,15) x 1000 x 100 = 15.000 TL kar elde eder.

Yatırımcının beklentisinin gerçekleşmediğini ve EURTRY vadeli kontratının Aralık ayı son işlem gününde fiyatının 7,90’a düşeceğini varsayalım.

Yatırımcının Zararı = (Kapanış Fiyatı –Açılış Fiyatı) x Sözleşme Büyüklüğü x Kontrat Adeti
=(7,90 – 8,15) x 1000 x 100= - 25.000 TL zarar elde eder.
 

Komisyon Hesaplaması:

VİOP’da işlem gerçekleştirmek isteyen yatırımcılar komisyonların hacim üzerinden hesaplanması sebebiyle,  pozisyon açma ve kapama sırasında ayrı ayrı komisyon öderler. Yatırımcının Pozisyonunu 8,30 fiyattan yani karda kapattığını ve kurum komisyon oranının on binde 5 olduğunu varsayalım.

Pozisyon Açılış İşlem Hacmi= Kontrat Adeti x Sözleşme Büyüklüğü x İşlem Fiyatı
= 100 x 1.000 x 7,40= 740.000

Komisyon tutarı= 740.000 x 0,0005= 370,00 TL

Pozisyon Kapanış İşlem Hacmi= Kontrat Adeti x Sözleşme Büyüklüğü x İşlem Fiyatı
= 100 x 1.000 x 7,00= 700.000

Komisyon tutarı=700.000 x 0,0005= 350,00 TL

Hesap Aç