DOLAR/TL Opsiyon Sözleşmeleri

Dolar Yene Tepki Verme Niyetinde

13.07.2020


Parite Kritik Seviyeleri Aşmakta Zorlanıyor 

13.07.2020


Parite Umutla Yükseliyor

13.07.2020


Dolar Kritik Seviyede Tepki Verme Niyetinde

10.07.2020


VİOP’ta işlem gören Dolar/TL Opsiyon Sözleşmeleri unsurları, dayanak varlık, sözleşme büyüklüğü, vade ayları, vade sonu, takas süreleri ve işlem saatlerini de içerecek şekilde tablo halinde sunulmuştur.

DOLAR / TL OPSİYON SÖZLEŞMELERİ
Dayanak Varlık Türk Lirası/ABD Doları kuru
Opsiyon Sınıfı Alım ve Satım Opsiyonları
Opsiyon Tipi Avrupa (Sözleşme ile tanınan hak ancak vade sonunda kullanılabilir)
Sözleşme Büyüklüğü 1.000 ABD Doları
Fiyat Kotasyonu ve Minimum Fiyat Adımı Fiyat, 1.000 ABD Doları için, opsiyon primi olarak virgülden sonra bir basamak olacak şekilde Türk Lirası cinsinden işlem sistemine girilir. (Örnek: 20,1, 20,2 vb.) Minimum fiyat adımı 0,1’dir. Miktar teklifleri bir adet sözleşme ve katları şeklinde girilir.
Vade Ayları Yılın tüm ayları. (Aynı anda içinde bulunulan ay ve bu aya en yakın vade olmak üzere toplam 2 vade ayına ait sözleşmeler işlem görür.)

Standart vade aylarına ek olarak, en fazla 180 güne kadar esnek vade tarihli sözleşmeler kullanıcılar tarafından işleme açılabilir.
Uzlaşma Şekli Nakdi uzlaşma.
Günlük Uzlaşma Fiyatı Normal seans sonunda hesapların güncellenmesinde kullanılan günlük uzlaşma fiyatı aşağıdaki şekilde hesaplanır ve en yakın fiyat adımına yuvarlanır:

a) Normal seans sona ermeden önceki son 10 dakika içerisinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin miktar ağırlıklı ortalama fiyatı günlük uzlaşma fiyatı olarak belirlenir.

b) Eğer son 10 dakika içerisinde 10’dan az işlem yapıldıysa, normal seans içerisinde geriye dönük olarak bulunan son 10 işlemin miktar ağırlıklı ortalama fiyatı alınır.

c) Normal seans içerisinde 10’dan az işlem yapıldıysa, normal seans içerisinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin miktar ağırlıklı ortalama fiyatı alınır.

d) Normal seans içerisinde hiç işlem yapılmamışsa, bir önceki günün uzlaşma fiyatı günlük uzlaşma fiyatı olarak belirlenir.

Normal seans sonunda yukarıda belirtilen yöntemlere göre günlük uzlaşma fiyatının hesaplanamaması veya hesaplanan fiyatın piyasa gerçeklerini yansıtmaması durumunda, aşağıda belirtilen yöntemler tek başına ya da birlikte kullanılarak günlük uzlaşma fiyatı tespit edilebilir.

Özel İşlem Bildirimleri yukarıdaki hesaplamalara dahil edilmez. Uzlaşma Fiyatı Komitesi tarafından günlük uzlaşma fiyatının değiştirilme durumu saklıdır.
Vade Sonu Uzlaşma Fiyatı Alım sözleşmelerinde vade sonu uzlaşma fiyatı, dayanak varlık olan ABD Doları için son işlem gününde TCMB'nin saat 15:30 itibarıyla açıklayacağı gösterge niteliğindeki alış ve satış kurunun ortalamasının 1.000 ile çarpılması suretiyle bulunan değer ile opsiyon kullanım fiyatı arasındaki farkın en yakın fiyat adımına yuvarlanması sonucunda bulunur.

Satım sözleşmeleri için vade sonu uzlaşma fiyatı, opsiyon kullanım fiyatı ile dayanak varlık olan ABD Doları için son işlem gününde TCMB'nin saat 15:30 itibariyle açıklayacağı gösterge niteliğindeki alış ve satış kurunun ortalamasının 1.000 ile çarpılması suretiyle bulunan değer arasındaki farkın en yakın fiyat adımına yuvarlanması sonucunda bulunur.

Son işlem gününde, TCMB tarafından ilgili kurun ilan edilmemesi durumunda vade sonu uzlaşma fiyatı, Uzlaşma Fiyatı Komitesi tarafından belirlenir.
Son İşlem Günü Her vade ayının veya haftasının son iş günü. Yurt içi piyasaların resmi tatil nedeniyle yarım gün olması durumunda son işlem günü bir önceki iş günüdür.

Esnek vade tarihli sözleşmeler için son işlem günü sözleşmenin vade tarihidir.
Vade Sonu Her vade ayının son iş günü. Yurt içi piyasaların resmi tatil nedeniyle yarım gün olması durumunda son işlem günü bir önceki iş günüdür.

Esnek vade tarihli sözleşmeler için vade sonu sözleşmenin vade tarihidir.
Takas Süresi T+1 olarak uygulanır. Prim borçları hesaplardan T günü sonunda tahsil edilirken, prim alacakları hesaplara T günü aktarılır.
Günlük Fiyat Değişim Limiti Baz fiyat, günlük fiyat değişim limitlerinin hesaplanmasında kullanılan ve sözleşmenin işleme açıldığı gün Takasbank tarafından belirlenen teorik fiyat, diğer işlem günleri için ise bir önceki günün uzlaşma fiyatıdır.
Sözleşme Sınıfı Baz Fiyat Limit Tanımı Limit Değeri Limit Örneği
Döviz Opsiyon Sözleşmeleri 0,1-49,9 Sabit 50 Baz Fiyat: 5,00
Alt Limit: -
Üst Limit: 55,00
Döviz Opsiyon Sözleşmeleri 50,0-99,9 Yüzde (%) 400% Baz Fiyat: 70,00
Alt Limit: -
Üst Limit: 350,00
Döviz Opsiyon Sözleşmeleri 100,0 ve üstü Sabit 500 Baz Fiyat: 150,00
Alt Limit: -
Üst Limit: 650,00
Kullanım Fiyatları Kullanım fiyat adımı,

- alım opsiyonları için 50 Türk Lirası’na karşılık gelir. (Örnek: 2000, 2050, 2100, vb.)

- satım opsiyonları için 50 Türk Lirası’na karşılık gelir. (Örnek: 2000, 2050, 2100, vb.)

Dayanak varlık olan yabancı para birimi için TCMB’nin gösterge niteliğindeki alış ve satış kurlarının ortalamasının 1.000 ile çarpılmasıyla elde edilen değer baz alınarak teorik fiyat hesaplama yöntemi kullanılmak suretiyle her bir vade ayı için başabaşta kullanım fiyatı seviyeleri belirlenir ve ikisi karda, biri “başabaşta” ve sekizi “zararda” olmak üzere onbir farklı kullanım fiyatı seviyesinden sözleşmeler işleme açılır.

Standart kullanım fiyatlarına ek olarak, işleme açık sözleşmelerin standart vadeleri içerisindeki en düşük/en yüksek standart kullanım fiyatlarının %20 altı/üstü fiyat seviyesi arasında olmak kaydıyla esnek kullanım fiyatlı sözleşmeler kullanıcılar tarafından işleme açılabilir.
İşlem Saatleri İşlemler 09:30 - 18:15 saatleri arasında kesintisiz tek bir seansta gerçekleştirilir.
İşlem Teminatı Esasları Takas Mevzuatı çerçevesinde belirlenir.
Hesap Aç